Obiectul consultării îl constituie identificarea unei valori estimative a costurilor necesare dezvoltării şi implementării unui Sistem Managerial Informaţional de Gestiune, Analiză şi Evaluare Actuarială, a datelor individuale la nivel naţional aferente Sistemului de Pensii Administrate Privat, Sistemului de Pensii Facultative şi Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, cu posibilitate de extinder...
Obiectul consultării îl constituie identificarea unei valori estimative a costurilor necesare dezvoltării şi implementării unui Sistem Managerial Informaţional de Gestiune, Analiză şi Evaluare Actuarială, a datelor individuale la nivel naţional aferente Sistemului de Pensii Administrate Privat, Sistemului de Pensii Facultative şi Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, cu posibilitate de extindere şi asupra datelor individuale la nivel naţional aferente Sistemului de Plată a Pensiilor Private.
Sistemul informatic sus menţionat va asista Autoritatea de Supraveghere Financiara în ducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale.
Descriere atribuţii:
În momentul actual A.S.F. trebuie să gestioneze şi să proceseze datele individuale privind contribuţiile lunare a aprox. 7.2 mil. participanţi la sistemul de pensii administrat privat (aprox. 80 de mil. de înregistrări noi pe an în baza de date) şi aprox. 0.3 mil. participanţi la nivelul sistemului de pensii facultative. Din gestiunea şi procesarea acestor date, precum şi a informaţiilor privind mişcarea participanţilor între fondurile de pensii, coroborate cu gestiunea şi procesarea parametrilor de funcţionare si indicatorilor aferenţi celor 7 fonduri de pensii administrate privat şi a celor 3 fonduri de pensii facultative cu garanţii, se realizează analiza actuarială a datelor la nivelul fiecărui participant în vederea determinării situaţiei curente şi a evoluţiilor viitoare la nivel individual, cât şi la nivel agregat de fond de pensii şi ulterior agregarea la nivel naţional.
Rezultatele acestor analize includ, fără a se limita la, următoarele:
1. Analiza retrospectivă
Determinarea valorii medii a contribuţiei istorice a fiecărui participant;
Determinarea densităţii contribuţiei istorice a fiecărui participant;
Determinarea venitului mediu actualizat al fiecărui participant;
Determinarea valorii garantate actuale la nivel individual pentru fiecare participant al sistemului;
Determinarea valorii actuale a activului personal pentru fiecare participant;
Determinarea ratei de finanţare actuale;
Determinarea densităţii medii a contribuţie la nivel de fond;
Determinarea contribuţie medii la nivel de fond;
Determinarea venitului mediu la nivel de fond;
Determinarea valorii garantate medii la nivel de fond;
Determinarea valorii garantate totale la nivel de fond;
Determinarea valorii suprafinanţării sau subfinanţării actuale a contului individual pentru fiecare participant;
Determinarea valorii suprafinanţării sau subfinanţării medii la nivel de fond;
Determinarea valorii suprafinanţării sau subfinanţării totale la nivel de fond;
Determinarea ratelor de rentabilitate lunare ale fiecărui fond de pensie;
Determinarea deviaţiei standard a ratelor de rentabilitate lunare a fiecărui fond de pensie;
Diferite situaţii statistice extrase pe baza rezultatelor expuse mai sus (distribuţia valorilor pe vârste, grupe de vârstă, densitate a contribuţiei, etc.).
2. Analiza prospectivă
Determinarea datei pensionării pentru limita de vârsta aferentă fiecărui participant;
Determinarea evoluţiei lunare a valorii viitoare a contribuţiei fiecărui participant până la data pensionării pentru limita de vârstă;
Determinarea evoluţiei venitului lunar al fiecărui participant până la data pensionării pentru limita de vârstă;
Determinarea evoluţiei lunare viitoare a valorii garantate a activului personal pentru fiecare participant până la data pensionării pentru limita de vârstă;
Determinarea (stocastică) scenariilor probabilistice de evoluţie lunară viitoare, a valorii activului personal pentru fiecare participant până la data pensionării pentru limita de vârstă;
Determinarea (stocastică) evoluţiei pierderii probabilistice potenţiale lunare a activului personal faţă de valoarea garantată, pentru fiecare scenariu probabilistic, pentru fiecare participant;
Determinarea evoluţiei anuale a valorii probabilităţilor condiţionate individuale de apariţie a evenimentelor biometrice individuale de plată (invaliditate, deces) şi a transferului, până la data atingerii vârstei de pensionare pentru limita de vârstă, pentru fiecare participant;
Determinarea valorii probabilităţii condiţionate de deschidere a dreptului la pensie din respectivul fond, pentru fiecare participant;
Determinarea (stocastică) evoluţiei fluxurilor probabilistice viitoare a plăţilor aşteptate pentru fiecare participant, pentru fiecare tip de eveniment biometric individual de plată, eveniment de deschidere a dreptului la pensie limită de vârstă şi pentru transfer;
Determinarea (stocastică) evoluţiei fluxurilor probabilistice viitoare a plăţilor aşteptate la nivel de fond, pentru fiecare tip de eveniment biometric de plată, eveniment de deschidere a dreptului la pensie pentru limită de vârstă şi pentru transfer;
Determinarea (stocastică) evoluţiei probabilistice viitoare a activului fondului de pensii, în baza portofoliului de participanţi existenţi la data calculului;
Determinarea (stocastică) evoluţiei valorii probabilistice a rezervei individuale necesare, pentru fiecare participant, pentru fiecare tip de eveniment biometric individual de plată, eveniment de deschidere a dreptului la pensie pentru limită de vârstă şi pentru transfer;
Determinarea (stocastică) evoluţiei anuale a valorii provizionului tehnic necesar la nivel de fond pentru fiecare tip de eveniment biometric de plată, eveniment de deschidere a dreptului la pensie pentru limită de vârstă şi pentru transfer;
Determinarea valorii totale a provizionului tehnic necesar la nivel de fond;
Determinarea evoluţiei anuale a valorii comisioanelor de administrare din contribuţie şi din activ, plătite de fiecare participant până la data pensionării pentru limită de vârstă;
Determinarea procentului individual al comisionului total plătit de participant din valoarea probabilistică viitoare a activului personal la data pensionării, pentru fiecare participant;
Determinarea valorii medii la nivel de fond a procentului individual al comisionului total plătit de participant din valoarea probabilistică viitoare a activului personal la data pensionării;
Determinarea evoluţiei anuale a valorii comisioanelor de administrare plătite la nivelul fondului de pensii;
Determinarea evoluţiei valorii ratelor de anuitate pe vârste, gen şi ani;
Determinarea valorii probabilistice viitoare a pensiilor, conform tipurilor de anuităţi descrise in Anexa 1, pentru fiecare participant;
Determinarea evoluţiei anuale a valorii probabilistice viitoare a pensiilor, conform tipurilor de anuităţi descrise in Anexa 1, la nivel de fond de pensii;
Determinarea valorii probabilistice viitoare a ratelor de înlocuire, aferente tipurilor de anuităţi descrise in Anexa 1, pentru fiecare participant;
Determinarea evoluţiei anuale a valorii probabilistice viitoare a ratelor de înlocuire, aferente tipurilor de anuităţi descrise in Anexa 1, la nivel de fond de pensii;
Determinarea rezervelor tehnice necesare Fondului de Garantare Drepturi din Sistemul de Pensii Private;
Diferite situaţii statistice extrase pe baza rezultatelor expuse mai sus (distribuţia valorilor pe vârste, grupe de vârstă, densitate a contribuţiei, etc.);
Sistem Managerial Informaţional de Gestiune, Analiză şi Evaluare Actuarială
1. Subsistem Gestiune Date primare
a. Modul import date primare
b. Modul filtrare erori
c. Modul raportare erori
d. Modul gestiune şi introducere manuală a parametrilor
e. Modul afişare şi selecţii
f. Modul Statistic de calcul şi afişare
2. Subsistem Gestiune şi procesare date istorice
a. Modul calcul şi gestiune valori garantate istorice
b. Modul calcul şi gestiune valori contribuţii medii
c. Modul calcul şi gestiune active personale
d. Modul calcul şi gestiune venituri individuale
e. Modul calcul şi gestiune rate de finanţare
f. Modul calcul densitate contribuţie
g. Modul calcul rate de rentabilitate/deviaţii standard
h. Modul gestiune transferuri
i. Modul afişare şi selecţii
j. Modul statistic de calcul şi raportare
3. Subsistem Analiză Actuarială
a. Modul afişare şi selecţii
b. Modul calcul orizont individual de pensionare
c. Modul proiecţii valori venituri individuale
d. Modul proiecţii valori garantate viitoare
e. Modul proiecţii valori active personale
f. Modul proiecţie evoluţie viitoare activ fond pensii
g. Modul proiecţie evoluţie viitoare comisioane administrare
h. Modul calcul evenimente probabilistice de plată
i. Modul calcul fluxuri plăţi viitoare aşteptate
j. Modul calcul rezervă tehnică necesară (provizion tehnic)
k. Modul statistic de calcul şi raportare
4. Subsistem Gestiune şi Calcul Pensii Individuale
a. Modul calcul anuităţi
b. Modul calcul pensie simplă pentru limită de vârstă
c. Modul calcul Pensie limită de vârstă cu componentă de supravieţuitor
d. Modul calcul pensie cu perioadă certă de plată
e. Modul calcul pensie limitată
f. Modul calcul rate înlocuire
g. Modul afişare şi selecţii
h. Modul statistic de calcul şi raportare
Resursele informaţionale folosite de Sistem sunt:
- rapoartele primite de A.S.F. în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat şi Normei A.S.F. nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative (Anexele 1A, 1B, 1C şi Anexa3), cu modificările ulterioare;
- parametrii de funcţionare ai fondului de pensii (comisioane legale, procente de contribuţie, structura garanţiei, etc.)
- ratele aferente curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de Banca Centrală Europeană;
- indexul armonizat al preţurilor de consum (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP), publicat de Banca Centrală Europeană;
- tabele biometrice bazate pe ultimele date publicate de către Institutul Naţional de Statistică.
Datele necesare calculelor sunt preluate din sistemul informatic al A.S.F. şi pot fi fi exportate în mai multe formate (XML, CSV, XLS, etc.).
Login
